Das Oberseminar Stochastik findet jeweils Donnerstag im Seminarraum 1 des Georg-Cantor-Hauses, Theodor-Lieser-Straße 5, 06120 Halle/Saale statt.

Wintersemester 2012/13
Freitag,09.11.12
12 Uhr, SR1
Juliane Römer Day-Ahead Preise am deutschen Strom-Spotmarkt -Ein Prognosesatz-
15.11.12
10.15 Uhr
Katrin Henkel Development of a Liability-Driven Investing approach based on the Daimler Pension Trust e.V. Masterverteidigung!
29.11.12
10.15 Uhr
Maximilian König Zur Bifraktalen Brownschen Bewegung
06.12.12
10.15 Uhr
Max Zien Energiesparmodelle unter Berücksichtigung von Future- und Spread-Optionen
Freitag, 7.12.12
12.00 Uhr, SR1
Jens Lueddeckens Eine fraktale parabolische stochastische Differentialgleichung
13.12.12
10.15 Uhr
Alexandra Neamtu Ein Banachraum wertige stochastische Rückwärtsgleichung
20.12.12
10.15 Uhr
Sarah Thomas Eigenschaften von GARCH Prozessen
10.01.13
10.15 Uhr
Hannes Schunke Longstaff-Algorithmus zur Simulation amerikanischer Optionen
17.01.13
10.15 Uhr
Sarah Thomas Eigenschaften von GARCH Prozessen-Fortsetzung!

10.15 Uhr

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Sommersemester 2012
10.05.12
10.15 Uhr
W. Grecksch Eine Aufspaltungsmethode zur Lösung einer stochastischen Schrödinger Gleichung
24.05.12
10.15 Uhr
D. Keller Das Problem der optimalen Steuerung einer nichtlinearen stochastischen Schrödinger Gleichung
31.05.12
10.15 Uhr
F. Wusterhausen Methoden zur Lösung von Gleichungen mit Zeitverzögerung
14.06.12
10.15 Uhr
J. Pölzing Messbare Punkt-Menge Abbildungen
21.06.12
10.15 Uhr
A. Probst
Fraktale Binomialbäume
Dienstag, 26.06.12
08.30 Uhr, SR 2
T. Engler
Stochastic Optimal Control of Investment Consumptions Models with Jump Process Extensions
Masterverteidigung!
28.06.12
10.15 Uhr
J. Lueddeckens Eine homogene lineare fraktale stochastische Differentialgleichung
12.07.12
10.15 Uhr
M. Sitte Zeitreihen mit langem Gedächtnis
26.07.12, SR2
9 Uhr
10 Uhr
11 Uhr
12 Uhr

T. Joens
Chr. Trautwein
L. Kranz
S. Pieschner

Methoden der Modellreduktion
Partikelfilter
Anwendung eines zeitdiskreten Maximumprinzips auf ein Portfoliooptimierungsproblem
Quasizufallszahlen

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Wintersemester 2011/12
20.10.11
10.15 Uhr
Stephanie Lindner

Sarah Thomas
Optimale Steuerung von Sprungprozessen mit Zeitverzögerung (Verteidigung Masterarbeit)

Warteschlangen- und Risikotheorie: Ein alter Bekannter in neuen Kleidern (Verteidigung Bachelorarbeit)
10.11.11
10.15 Uhr
Katrin Schröder Untersuchung der Wartezeiten im stochastischen Bausparmodell mit mehreren Bausparströmen (Verteidigung Bachelorarbeit)
17.11.11
10.15 Uhr
Frank Wusterhausen Eine Schrödinger-Gleichung mit Randrauschen
08.12.11
10.15 Uhr
Alexandra-Aurelia Neamtu Über Stoppzeiten
15.12.11
10.15 Uhr
Michaela Sabova Zur Erneuerungstheorie
12.01.12
10.15 Uhr
Tina Engler Zur Auswertung der Black-Scholes-Gleichung
19.01.12
10.15 Uhr
Jens Lüddeckens Spezielle fraktale stochastische Differentialgleichungen
26.01.12
10.15 Uhr
Annegret Probst Ein fraktaler Brownscher Markt
02.02.12
10.15 Uhr
Tobias Stüwe Banachraumwertige stochastische Integrale

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Sommersemester 2011
28.04.11
10.15 Uhr
Juliane Röhner Bewertung amerikanischer Optionen am Beispiel eines Puts
19.05.11
10.15 Uhr
Diana Keller Zur optimalen Steuerung einer stochastischen Schrödinger Gleichung
26.05.11
10.15 Uhr
W. Grecksch Über eine fraktale stochastische Gleichung vom Schrödinger Typ
09.06.11
10.15 Uhr
K. Schröder
S. Thomas
Ein stochastisches BSU mit mehreren BSSen
Risikotheorie eine alte Theorie in neuen Kleidern
16.06.11
10.15 Uhr
A. Hoyer Copulas in der Meta-Analyse von diagnostischen Studien
23.06.11
10.15 Uhr
T. Stüwe
M. Redmann
Schätzprobleme für Markovsche Ketten
Ein unendlichdimensionaler O-U-Prozess eines Levy Rauschens
30.06.11
10.15 Uhr
M. Zien
K. Henkel
Ein ganzzahliges stochastisches Optimierungsproblem
GARCH-Modelle – Grundlage vieler Handelsstrategien
07.07.11
10.15 Uhr
H. Schunke
H. Erbe
Zur Anwendung von Importance Sampling bei der Simulation des Ruinproblems
Anwendung aus Algorithmen von Frank und Wolfe in der Finanzmathematik
14.07.11
10.15 Uhr
S. Lindner
F. Wusterhausen
Ein zeitverzögertes stochastisches Steuerproblem
Schrödinger Equation with boundary noice

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Wintersemester 2009/10
11.02.10
11.00 Uhr
Katrin Ilzig, TU Chemnitz Approximation stochastischer Charakteristiken von Funktionalen schwach korrelierter Prozesse
26.01.10
14.15 Uhr
K. Kretzschmar, WiWi Der Informationsgehalt von Makrostresstests für die Geldpolitik

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Sommersemester 2009
07.05.09
10.15 Uhr
W. Grecksch Ein unendlich dimensionales fraktales Filterproblem
28.05.09
16.15 Uhr
HS 1.04
W. Schindler Stochastik und mathematische Statistik in der Kryptologie und IT-Sicherheit
Vortrag im Instituts-Kolloquium
04.06.09
10.15 Uhr
Diana Keller Zur multifraktalen Brownschen Bewegung
11.06.09
10.15 Uhr
Herr Marx Ein fraktales Risikomodell
25.06.09
10.15 Uhr
Herr Martin Redmann Ein Zeit diskretes fraktales Filterproblem
02.07.09
10.15 Uhr
Frau Erbe Ein Krebswachstumsmodell auf der Basis von Geburts- und Todesprozessen
Dienstag, 14.07.09
14.15 Uhr
SR1
Juliane Röhner
Franziska Schieferdecker
Modelle zur Portfolio-Optimierung und deren Eigenschaften

Zur Auswertung von Ringvergleichen
16.07.09
10.15 Uhr
Stephanie Lindner Untersuchung bestimmter bausparmathematischer Kenngrößen in einem stochastischen Bausparmodell
23.07.09
10.15 Uhr
Vo Anh, Australien Stochastic modelling of multiscale diffusion

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Sommersemester 2008
08.05.08
10.15 Uhr
W. Grecksch Stochastische Rückwärtsgleichungen vom Volterra Ito Typ
15.05.08
10.15 Uhr
St. Sperlich Parabolic problems with fractional boundary disturbance
12.06.08
10.15 Uhr
P. Spannaus
FH Ingolstadt
Chaos des Fahrzeugcrashs
Montag, 16.06.08
16.00 Uhr
1.03 VSP
W. Grecksch Stochastische Gleichungen vom Schrödinger Typ
Montag, 23.06.08
16.15 Uhr
1.03 VSP
H. Lisei (Cluj-Napoca) Stochastic-Navier-Stokes-equations driven by fractional Brownian motion
03.07.08
10.15 Uhr
Chr. Roth An infinite dimensional quasilinear evolution equation driven by an infinite dimensional Brownian motion
10.07.08
10.15 Uhr
M. Sadaf Outlier and uniform distribution
17.07.08
10.15 Uhr
F. Heyde Average Value at Risk

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Wintersemester 2007/08
18.10.07
10.15 Uhr
Frau Wagner EM-Algorithmus für State-Space Modelle
18.10.07
16.15 Uhr
SR 1.04
W. Grecksch Fraktale stochastische Evolutionsgleichungen und deren optimale Steuerung
01.11.07
10.15 Uhr
K. Kretzschmar Zum Libor-Marktmodell
02.11.07
14.30 Uhr
SR 3.07
A. Bauwe Stochastische Differentialinklusionen (Verteidigung der Dissertation)
15.11.07
10.15 Uhr
A. Shukov
Institut für Physik
Numerische Methoden zur Simulation der stochastischen Landan-Lifshitz-Gilbert Gleichung
22.11.07
10.15 Uhr
J. Keilwagen
IPB Gatersleben
Zur Gumbel- und Gammaverteilung
29.11.07
10.15 Uhr
St. Sperlich Parabolic Volterra equations perturbed by fractional Gaussian noise
06.12.07
10.15 Uhr
M. Sadaf On the outlier problem
13.12.07
10.15 Uhr
A. Gabih, Th. Schmidt
Universität Leipzig
Pricing Corporate Securities with Noisy Asset Information
17.01.08
10.15 Uhr
F. Heyde Mengenwertige Risikomaße
24.01.08
10.15 Uhr
Chr. Roth Ein fraktales Girsanovtheorem

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Sommersemester 2007
07.06.07
10.15 Uhr
W. Grecksch Eine fraktale Normquadrat Ito Formel
14.06.07
10.15 Uhr
W. Grecksch Ein stochastischer linearquadratischer fraktaler Regulator
28.06.07
10.15 Uhr
D. Julitz Mengenwertige zufällige dynamische Systeme
05.07.07
10.15 Uhr
F. Heyde Portfolio-Theorie: Vergleich verschiedener Ansätze
Entfällt!
12.07.07
10.15 Uhr
Chr. Roth Q-fractional Brownian motion in infinite dimensions
Dienstag, 31.07.07
10.15 Uhr
SR 1
Hannelor Breckner
Universität Cluj-Napoca, Rumänien
Eine fraktale stochastische Navier-Stokes-Gleichung

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Wintersemester 2006/07
26.10.06
10.15 Uhr
R. Krämer
TU Chemnitz
Parameteridentifikation in finanzmathematischen Modellen mit zeitabhängiger Volatilität
und stochastischen Driftkomponenten
02.11.06
10.15 Uhr
W. Grecksch Ein fraktales Filtrationsproblem
07.12.06
10.15 Uhr
M. Richter
(TU Chemnitz)
Approximationen für Risikomaße von Summen logarithmisch normalverteilter Zufallsvariablen
14.12.06
10.15 Uhr
D. Julitz Simulation zufälliger dynamischer Systeme generiert durch SPDEs
Mittwoch, 20.12.06
14.15 Uhr
SR 1.29 (Von-Seckendorff-Platz 1)
A. Gabih
(Universität Leipzig)
A Heging credit risk portfolio and incomplete information: A nonlinear approach
11.01.07
10.15 Uhr
Prof. Starkloff FEM für zufällige Differentialgleichungen und Approximation von Zufallsfunktionen
18.01.07
10.15 Uhr
St. Sperlich Eine fraktale stochastische Evolutionsgleichung
25.01.07
10.15 Uhr
Herr Kretzschmar Ein Libor Markt Modell
Montag, 29.01.07
14.15 Uhr
SR 3.04 (Von-Seckendorff-Platz 1)
Chr. Bender
TU Braunschweig
Schnelle und akkurate obere Schranken für Amerikanische Optionen
01.02.07
10.15 Uhr
F. Heyde Average Value at Risk und stochastische Dominanz
08.02.06
10.15 Uhr
Chr. Roth Eine fraktale stochastische Differentialgleichung

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Sommersemester 2006
18.05.06
10.15 Uhr
F. Heyde Dualität für stochastische Optimierungsprobleme der Finanzmathematik
01.06.06
10.15 Uhr
A. Hamel Mengenwertige Risikomaße
08.06.06
10.15 Uhr
D. Julitz Untersuchungen zum stochastischen Duffing van der Pol-System
Entfällt!!!
15.06.06
10.15 Uhr
A. Bauwe Vortrag entfällt!
22.06.06
10.15 Uhr
Chr. Roth
Ingo Riemey
Lizorkin-Räume
Finite Differenzen für stochastische partielle Differentialgleichungen
29.06.06
10.15 Uhr
S. Schöneburg Matharis militaris
Entfällt!!!
13.07.06
10.15 Uhr
W. Grecksch Approximale eines fractalen optimalen stochastischen Steuerprozesses mit unvollständigen Zustandsinformationen

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Wintersemester 2005/2006
27.10.05
10.15 Uhr
Manja Seidler Neuronale Netze zur Kundenpräferenzmessung
10.11.05
10.00 Uhr
B. Rudloff Convex Hedging and Generalizations
17.11.05
10.15 Uhr
B. Roos Über Compound Poisson- und Multinomial-Approximationen für Summen unabhängiger Zufallsvariablen
01.12.05
10.15 Uhr
F. Heyde Portfolioanalyse mit kohärenten Risikomaßen.
08.12.05
10.15 Uhr
D. Julitz Zufällige Dynamische Systeme in der Klimatheorie
15.12.05
10.15 Uhr
A. Bauwe
Stochastische Differentialinklusionen - ein Überblick
12.01.06
10.15 Uhr
M. Richter
(TU Chemnitz)
Optionspreise für verallgemeinerte Ornstein-Uhlenbeck-Modelle
19.01.06
10.15 Uhr
Chr. Roth Eine fraktionale Differentialgleichung
26.01.06
10.15 Uhr
B. Roos On Hipp's compound Poisson approximations via concentration functions
Montag,
30.01.06
16.30 Uhr
SR 1.03
(Von-Seckendorff-Platz)
Chr. Bender
WIAS Berlin
Mixed fractional Brownianmotion
Entfällt!
02.02.06
10.15 Uhr
Neuer Termin folgt!
Ingo Riemey Approximation stochastischer hyperbolischer Differentialgleichungen 1. Ordnung
09.02.05
10.15 Uhr
A. Gabih Portfolio optimization problem with risk constraint: Existence result

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Sommersemester 2005
28.04.05
10.15 Uhr
W. Grecksch Eine fraktale stochastische Differentialinklusion
12.05.05
10.15 Uhr
A. Gabih Utility Maximization under Bounded Loss in an HMM for the Stock Returns
19.05.05
10.15 Uhr
D. Julitz Invariante Mannigfaltigkeiten gestörter Systeme
26.05.05
10.15 Uhr
M. Jäger
(Wirtschaftswiss. Fak.)
Mathematische Modelle zur Bewertung von Stromderivaten und ihre (schwierige) Implementierung
02.06.05
10.15 Uhr
B. Rudloff Lösung des Hedgeproblems mit kohärenten und konvexen Risikomaßen
09.06.05
10.15 Uhr
H.-J. Starkloff Mathematik und Geschichte - Ein kleiner Exkurs zu Anwendungen der Statistik in der Chronologie
16.06.05
10.15 Uhr
A. Bauwe Einige Bemerkungen und Beispiele zu stochastischen Differentialinklusionen
23.06.05
10.15 Uhr
Chr. Roth Approximation von hyperbolischen stochastischen Differentialgleichungen
30.06.05
10.15 Uhr
F. Heyde Portfolio-Optimierung mit kohärenten Risikomaßen
07.07.05
10.15 Uhr
Anne Gundel (Humboldt-Universität Berlin) Utility Maximization under Model Uncertainty with a shortfall Risk Constrain
Abstract
14.07.05
10.15 Uhr
Anne Kandler (TU Chemnitz) Berechnung von Momentenfunktionen parabolischer Randanfangswertprobleme mit zufälliger Anfangs- bzw. Randbedingung

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Wintersemester 2004/05
28.10.04 Verschoben
auf den 20.01.05!

10.15 Uhr
W. Grecksch Eine fraktale stochastische Differentialinklusion
04.11.04
10.15 Uhr
H. Altenbach
FB Ingenieurwiss.
Mathematische Strukturen zur Beschreibung der Werkstoffverhalten -
Ausgewählte theoretische Grundlagen und Anwendungsbeispiele
11.11.04
10.15 Uhr
B. Rudloff Verallgemeinertes Neyman-Pearson-Lemma
18.11.04
10.15 Uhr
F. Heyde Portfolio-Analyse mit allgemeinen Abweichungsmaen
25.11.04
10.15 Uhr
A. Bauwe Galerkin Approximation einer stochastischen Differentialinklusion
02.12.04
10.15 Uhr
A. Gabih Portfoliooptimierung mit unvollständiger Information
09.12.04
10.15 Uhr
Th. Schmidt
Universität Leipzig
Credit Risk: An Overview
16.12.04
10.15 Uhr
D. Julitz Zufällige Graphentransformation und Anwendung auf den per. gestörten DVP
13.01.05
10.15 Uhr
J. Starkloff Stochastische finite Elemente Methoden
Verschoben auf nächstes Semester! Chr. Roth
W. Grecksch

Eine fraktale stochastische Differentialinklusion
03.02.05
Achtung Neuer Termin!
10.15 Uhr
S. Schöneburg Vergleich jesuitischer Mathematiktradition und Wittenberger Mathematik im Sinne Melanchthons
10.02.05
Achtung Neuer Termin!
10.15 Uhr
Chr. Bender (FU Berlin) Das fraktionale Black-Scholes Modell: Probleme und Perspektiven

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Sommersemester 2004
15.04.04
10.15 Uhr
B. Rudloff Hedgefehlerminimierung mittels kohä:renter Risikomaße
22.04.04
10.15 Uhr
A. Bauwe Eine stochastische Differentialinklusion
13.05.04
10.15 Uhr
H.-J. Starkloff
(TU Chemnitz)
Verallgemeinerte Riemann-Integrale
27.05.04
10.15 Uhr
Chr. Bender
TU Berlin
Integration bzgl. einer fraktionalen Brownschen Bewegung
03.06.04
10.15 Uhr
Chr. Roth Achtung neue Anfangszeit! Spezielle fraktale stochastische partielle Differentialgleichungen
10.06.04
10.15 Uhr
A. Gabih Portfoliooptimierung bei incompleter Information
17.06.04
10.15 Uhr
A. Ulrich
FB Wirtschaftswiss.
Anreizsteuerung unter Berücksichtigung von Lernkurveneffekten
24.06.04
10.15 Uhr
D. Düvelmeyer (TU Chemnitz)
D. Julitz
Regularisierungszugänge bei Jump-Diffusions-Prozessen
Analytische Methoden zur Untersuchung zufälliger dynamische Systeme
01.07.04
10.15 Uhr
S. Schöneburg Mathematische Lehre an der Universität Wittenberg im 16. und 17. Jahrhundert
15.07.04
10.15 Uhr
Achtung neuer Termin!
Studierende Praktikumsverteidigungen

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Wintersemester 2003/2004
06.11.03
10.15 Uhr
W. Grecksch Regularitätseigenschaften bei einer fraktalen ? Differentialgleichung
Terminänderung
17.11.03
8.15 Uhr
Raum 1.04
Frau Pordzik Anwendungen des Black-Scholes-Modells
27.11.03
10.15 Uhr
Frau Wittstock Skalarisierungsverfahren
04.12.03
10.15 Uhr
R. Henrion Quantitative Lösungs-Stabilität in Optimierungsproblemen mit Wahrscheinlichkeitsrestriktionen
011.12.03
10.15 Uhr
Frau Bauwe Mengenwertige stochastische Prozesse
18.12.03
10.15 Uhr
Chr. Roth Fraktale stochastische Gleichungen
08.01.04
10.15 Uhr
A. Gabih Portfolio-Optimierung mit Ausfallrisiko-Nebenbedingungen
15.01.04
10.15 Uhr
Frau Rudloff Minimierung des Shortfall-Risikos
22.01.04
10.15 Uhr
Anne Kandler
TU Chemnitz
Lösung parabolischer DGL mit zufälligen Randbedingungen mittels FEM
29.01.04
10.15 Uhr
D. Julitz Anwendung der Theorie der zufälligen dynamischen Systeme auf das Kenterverhalten
05.02.04
10.15 Uhr
M. Richter
TU Chemnitz
Vorteile und Risiken von Preismodellen mit stochastischer Drift
12.02.04
10.15 Uhr
B. Schmalfuß Langsame Mannigfaltigkeiten für zufällige dynamische Systeme

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Sommersemester 2003
17.04.03
10.15 Uhr
Chr. Roth White noise calculus (1. Teil)
24.04.03
10.15 Uhr
Chr. Roth White noise calculus (2. Teil)
08.05.03
10.15 Uhr
R. Frey
(Universität Leipzig)
Markov Models for Interacting Defaults and Counterparty Risk
15.05.03 neu!
10.15 Uhr
Abdelaziz Rhandi
(Universität Marrakech, Marokko)
Regularität verallgmeinerte Ornstein-Uhlenbeck Halbgruppen
22.05.03
16.00 Uhr
C. Becker
(Wirtschaftswiss. Fak.)
Ausreißer und Robustheit bei der Analyse strukturierter Daten
05.06.03 D. Julitz Numerische Analyse des Langzeitverhaltens stochastischer dynamischer Systeme
12.06.03
10.15 Uhr
Dana Düvelmeyer
TU Chemnitz
"Parameterschätzungen in Jump-Diffusion-Modellen"
19.06.03
10.15 Uhr
A. Gabih Relaxed Controls
26.06.03
10.15 Uhr
B. Rudloff
Hedging in unvollständigen Märkten mittels kohärenter Risikomaße
Achtung neu!
Montag,
07.07.03
8.15 Uhr,
SR 1.30
A. Bauwe
Mengenwertige stochastische Prozesse
10.07.03
10.15 Uhr
J. Wittstock Skalierungen
10.07.03
10.15 Uhr
R. Wunderlich Optimale Portfolios mit begrenztem Downside-Risik

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Wintersemester 2002/03
07.11.02
10.15 Uhr
W. Grecksch Wang-Zakai-Approximation einer fraktalen stochastischen partiellen Differentialgleichung
28.11.02
10.15 Uhr
L. Schiefner
Wirtschaftswiss. Fakultät
Risikoeffiziente Replikation von Zahlungsströmen
05.12.02
10.15 Uhr
F. Heyde Stochastische vektorwertige Variationsungleichungen und mehrkriterielle Steuerprobleme
12.12.02
10.15 Uhr
Chr. Roth
Verschoben auf 19.12.02!
Verschoben!
19.12.02
10.15 Uhr
Chr. Roth Einführung: Unendlichdimensionales Weißes Rauschen
09.01.03
10.15 Uhr
A. Gabih Optimale Portfolios mittels stochastischer Steuerung
16.01.03
10.15 Uhr
B. Rudloff Jump-Diffusion und die (Un-) Vollstängikeit des Finanzmarktes
23.01.03
10.15 Uhr
R. Wunderlich Über ein finanzmathematisches Problem bei der privaten Altersvorsorge
30.01.03
10.15 Uhr
B. Schmalfuß Stochastische partielle Differentialgleichungen mit dynamischen zufälligen Randbedingungen
06.02.03
10.15 Uhr
K. Richter
Eigenschaften selbstaffiner Parkettierung des Raumes $Z^d$

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Sommersemester 2002
02.05.02
10.15 Uhr
F. Heyde Viskositätslösungen der HJB-Gleichung für stochastische Optimalsteuerprobleme
16.05.02
10.30 Uhr neu!
K. Richter Zur Klassifizierung mehrdimensionaler nichtmischender Konfigurationenräume
23.05.02
10.15 Uhr
B. Schmalfuß Invariante Mannigfaltigkeiten für nichtautonome und stochastische Evolutionsgleichungen
30.05.02
10.15 Uhr
J. Biehounek HS Anhalt Zur Versagenswahrscheinlichkeit von Systemen des konstruktiven Ingenieurbaus
13.06.02
10.15 Uhr
A. Bauwe (verschoben auf 4.7.02 !!) ...
20.06.02
10.15 Uhr
R. Wunderlich
TU Chemnitz
Finite - Elemente Approximationen von zufälligen Wärmeleitgleichungen
27.06.02
10.15 Uhr
W. Grecksch (verschoben auf WS !!) Lösung einer fraktalen Itogleichung mittels Approximation des Rauschens
04.07.02
10.15 Uhr
A. Bauwe Eine Anwendung der multivariaten Statistik in der Versicherungsmathematik

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Wintersemester 2001/2002
25.10.01
10.15 Uhr
H. Herrmann Quasi-Likelihood-Schätzung (Literaturvortrag)
01.11.01
10.15 Uhr
M. Brandau Stochastische Differentialgleichungen und nichtlineare Halbgruppen
08.11.01
10.15 Uhr
B. Schmalfuß Zufaellige dynamische Systeme und fraktale Brownsche Bewegung
15.11.01
10.15 Uhr
W. Grecksch Eine stochastische partielle Differentialgleichung mit multiplikativen fraktalen Rauschen
29.11.01
10.15 Uhr
B. Rudloff Bewertungsmodelle korrelierter Kreditderivate
06.12.01
10.15 Uhr
J. Biehounek
HS Anhalt
Zur Versagenswahrscheinlichkeit von Systemen des konstruktiven Ingenieurbaus
13.12.01
10.15 Uhr
R. Sachse
Stochastische Differentialgleichungen mit Zeitverzögerungen
10.01.02
10.15 Uhr
A. Bauwe
Entfällt!
Eine Anwendung der multivariaten Statistik in der Versicherungsmathematik
17.01.02
10.15 Uhr
Chr. Roth Approximation in stochastischen Differentialgleichungen
24.01.02
10.15 Uhr
A. Kopp Stochastische Differentialgleichungen in der Strombörse
31.01.02
10.15 Uhr
H. Lisei (Breckner)
TU Berlin
Flüsse für die stochastische Navier-Stokes Gleichung
07.02.02
10.15 Uhr
K. Richter Zur Klassifizierung mehrdimensionaler nichtmischender Konfigurationenräume

Bitte beachten Sie auch die Termine der Instituts- und FB Kolloquien ----

Sommersemester 2001
10.05.01
10.15 Uhr
Doz. Dr. H.-U. Zschiesche Erfahrungen zur Lehrkonzeption "Bausparmathematik"
17.05.01
10.15 Uhr
W. Grecksch Zum fraktalen Wienerprozess
31.05.01
10.15 Uhr entfällt!
Name Thema
14.06.01
10.15 Uhr
A. Gabih (Tübingen) Europian Options in the Black-Scholes-Model
21.06.01
10.15 Uhr
entfällt !
K. Richter
(wird verlegt auf WS01/02)
Zur Klassifizierung mehrdimensionaler nichtmischender Konfigurationsräume
28.06.01
10.15 Uhr
Chr. Roth

A. Kopp
Eine RWA für eine stochastische Differentialgleichung
1. Ordnung
Stochastische Differentialgleichungen in der Strombörse
05.07.01
10.15 Uhr
L. Schiefner (Wirtschaftswiss. Fakultät)
A. Bauwe
Risikominimiertes Hedging in unvollständigen Märkten

Eine Anwendung der multivariaten Statistik in der Versicherungsmathematik
12.07.01
10.15 Uhr
A. Ulrich (Wirtschaftswiss. Fakultät)
R. Sachse
Lernkurveneffekte

Thema folgt

Bitte beachten Sie auch die Termine der Instituts- und FB Kolloquien

Wintersemester 2000/2001
09.11.00
10.15 Uhr
K. Richter Mehrdimensionale Konfigurationenräume nichtentscheidbarer Entropie
16.11.00
10.15 Uhr
W. Grecksch Eine stochastische Evolutionsgleichung mit fraktalem Operator und fraktalem Wienerprozess
23.11.00
11.00 Uhr
Chr. Roth Approximationsverfahren zur Lösung stochastischer partieller Differentialgleichungen - Teil 1
30.11.00
10.15 Uhr
M. Brandau Stochastische Differentialgleichungen mit nichtlinearen Halbgruppen
07.12.00
10.15 Uhr
B. Schmalfuß Bestimmende Funktionale für die stochastische Navier-Stokes-Gleichung
14.12.00
10.15 Uhr
Chr. Roth Approximationsverfahren zur Lösung stochastischer partieller Differentialgleichungen - Teil 2
11.01.01
10.15 Uhr
F. Heyde Verifikationsfunktionen und verallgemeinerte Lösungen der Hamilton-Jacobi-Gleichung für stochastische Optimalsteuerprobleme
18.01.01
10.15 Uhr
Doz. Dr. H.-U. Zschiesche
entfällt !
Probleme der Bausparmathematik
01.02.01
10.15 Uhr
Ch. Weiser (Wirtschaftswiss. Fakultät) Preissignale und Informationsdiffusion.

Bitte beachten Sie auch die Termine der Instituts- und FB Kolloquien

Sommersemester 2000
17.04.00
16.00 Uhr
S. Schmerling Fuzzy-Regression II
08.05.00
16.00 Uhr
H.-U. Zschiesche Spezielle stochastiche Probleme in der Bausparmathematik
15.05.00
16.00 Uhr
H. Fritsch Stochastische Mengenwertige Systeme unter abgeschwächten Bedingungen
22.05.00
16.00 Uhr
Chr. Roth Eine stochastische Variante des Satzes von Lax-Richtmayer I
29.05.00
16.00 Uhr
J. Lukas
(Institut für Psychologie)
Die nichteklidische Struktur des Sehraumes
05.06.00
16.00 Uhr
Chr. Roth Eine stochastische Variante des Satzes von Lax-Richtmayer II
19.06.00
16.00 Uhr
M. Zähle
(Universität Jena)
Stochastische Differentialgleichungen mit fraktalem Rauschen
siehe Institutskolloquium
26.06.00
16.00 Uhr
F. Heyde Ueber die Berechnung der adjungierten Variablen bei mehrkriteriellen stochastischen Steuerproblemen
03.07.00
16.00 Uhr
H. Lisei (Breckner)
(Berlin)
Stochastische Gleichungen in der Klima-Forschung
10.07.00
16.00 Uhr
B. Schmalfuß Stochastische Dynamische Systeme

Bitte beachten Sie auch die Termine der Instituts- und FB Kolloquien .


Wintersemester 1999/2000
18.10.99
16.00 Uhr
W. Grecksch Eine stochastische Hammersteingleichung
25.10.99
16.00 Uhr
H. Herrmann Modelle der Versicherungsmathematik
08.11.99
16.00 Uhr
Ch. Roth  Stochastische partielle Differentialgleichungen 1. Ordnung (Lösungsbegriffe, Existenz)
15.11.99
16.00 Uhr
Ch. Roth Stochastische partielle Differentialgleichungen 1. Ordnung (Approximation)
22.11.99
16.00 Uhr
H. Fritsch  Mengenwertige Martingale
29.11.99
16.00 Uhr
H.-U. Zschiesche Spezielle stochastische Probleme in der Bausparmathematik
07.12.99
14.00 Uhr
Seminarraum 2
F. Heyde Ein stochastisches Steuerproblem mit vektorwertiger Zielfunktion
13.12.99
16.00 Uhr
K. Richter Entropiebetrachtungen für Konfigurationsräume
10.01.00
16.00 Uhr
D. Heyer
(Institut für Psychologie)
Vom Licht zur Farbe: Theoretische und experimentelle Analysen zur Farbcodierung
17.01.00
16.00 Uhr
A. Ullrich Parameterschäzung in stochastischen Differentialgleichungen
24.01.00
16.00 Uhr
B. Schmalfuß Stochastische dynamische Systeme
31.01.00
16.00 Uhr
S. Schmerling Bemerkungen zur Fuzzy-Regression

Bitte beachten Sie auch das Kolloquium mit Prof. Dr. Helmes am 11.11.1999.

Sommersemester 1999
19.04.99
16.00 Uhr
M. Diestelhorst
(FB Physik)
Stochastische Resonanz
03.05.98
16.00 Uhr
A. UllrichZur Modellierung des DAX-Indexes (Praktikumsarbeit)
10.05.99
16.00 Uhr
W. Grecksch Eine stochastische partielle Differentialgleichung 1. Ordnung
17.05.99
16.00 Uhr
K. Hirsch/H. Fritsch Anwendung von Zeitreihen bei der Analyse von Abwässern
31.05.99
16.00 Uhr
R. Wunderlich
(Chemnitz)
Systeme zufälliger Differentialgleichungen und Modellreduktion
07.06.99
16.00 Uhr
K. Richter Zur Klassifikation von Parkettsystemen
14.06.99
16.00 Uhr
C. Gugg
(Augsburg)
Zur stochastischen Navier-Stokes-Gleichung
21.06.99
16.00 Uhr
H. Fritsch Zur Steuerung stochastischer Differentialinklusionen
28.06.99
16.00 Uhr
B. Schmalfuß Ein stochastisches dynamisches System
05.07.99
16.00 Uhr
F. Heyde Proximal Point Algorithmen in der stochastischen Steuertheorie

Es wird weiterhin auf das Kolloquium mit Prof. Dr. Laux am 27.04.1999 mit dem Thema "Bausparmathematik heute - Deterministische und stochastische Ansätze" hingewiesen.

Winterersemester 1998/99
02.11.98
16.00 Uhr
W. Grecksch Ein Bonnans Algorithmus für ein stochastisches Steuerproblem
09.11.98
16.00 Uhr
Chr. RothStochastische Probleme der Bausparmathematik bei Änderungen der Vertragsbedingungen I
16.11.98
16.00 Uhr
R. Mazala Zur Faktorbeziehung von Konfigurationsräumen
23.11.98
16.00 Uhr
H. BrecknerZur dynamischen Optimierung
30.11.98
17.00 Uhr
H. Thome
(Inst. f. Soziologie)
Koi-Integrationsprozesse und stochastische Parameter
07.12.98
16.00 Uhr
L. Hoy
(Magdeburg)
Multivariable stochastische Analyse hochdimensionaler medizinischer Datenbestände
14.12.98
16.00 Uhr
B. Schmalfuß
(FH Merseburg)
Existenz von stabilen stationären Lösungen von stochastischen Differentialgleichungen
11.01.99
16.00 Uhr
S. Mauthner
(Darmstadt)
Schrittweitensteuerung bei der Lösung stochastischer Differentialgleichungen
18.01.99
16.00 Uhr
Chr. Roth Stochastische Probleme der Bausparmathematik bei Änderung der Vertragsbedingungen II

Bitte beachten Sie auch das Kolloquium mit Dr. M. Balleer zum Thema "Aktuar und aktuarielle Grundsätze" am 19. November 1998.

Sommersemester 1998
27.04.98Chr. Roth Stochastische Probleme bei Vertragsfortsetzungen in der Bausparmathematik
11.05.98H.-U. ZschiescheHistorische Entwicklungen und moderne Tendenzen in der Bausparmathematik
25.05.98K. Hirsch Parkettsysteme
08.06.98 B. SchmalfußZufällige Fixpunktsätze
15.06.98 H. Fritsch Stochastische Differentialinklusionen
22.06.98 K. Richter Entropie für Konfigurationsräume
29.06.98 H. Breckner Zur Approximation der Stochastischen Navier-Stokes Gleichung
06.07.98 H. Breckner Epsilon-optimale Steuerungen für Steuerprobleme mit der stochastischen Navier-Stokes Gleichung
13.07.98 Chr. Roth Stochastische Probleme bei Fortsetzern in der Bausparmathematik

Desweiteren wird auf die Verteidigungen von Th. Pohl und A. Wadewitz und auf die geplanten Kolloquien mit R. Manthey (Jena) und mit P. Kotelenez (Cleveland) hingewiesen.

Wintersemester 1997/98
27.10.97W. Grecksch Eine stochastische Differentialgleichung mit einem modifizierten fraktalen Wienerprozeß
03.11.97H. Herrmann Asymptotische Gleichverteilung
10.11.97 I. El-Dwaik
(FB Verfahrenstechnik)
Zur Identifikation nichtlinearer Systeme
17.11.97 K. Richter Entropie für Parkettsysteme
24.11.97 K. Hirsch Faktorbeziehungen für Stäbchensysteme
01.12.97 J. Dreihaupt Bausparmodelle
08.12.97 C. Tudor (Bukarest) Large deviations for stable Ito equations
15.12.97 S. Mehlhose (Chemnitz) Eigenwerte zufälliger Matrizen
12.01.98 H. Fritsch Stochastische Differentialinklusionen
19.01.98 J. Haerting
(Med. Fakultät)
Fehlspezifizierte Regressionsmodelle: Confounding Bias und Ökologischer Bias
26.01.98 V. Anh (Brisbane) Random fields
02.02.98 H. Breckner Zur Steuerung der stochastischen Navier-Stokes Gleichung
09.02.98 Mazela Faktorbeziehungen für Punktkonfigurationsräume